Почему у всех насекомых внутреннее оплодотворение?

Они просто сложнее по строению, чем другие представители еволюцыонирующие до них.

Внутреннее оплодотворение характерно для большинства Pterygota и его развитие связано с переходом этой группы в принципиально другую среду обитания. Лишь у тараканов и богомолов (Blattoidea) сохраняется наружно-внутреннее оплодотворение.