Можно ли говорить о поражении Мцыри и в чем смысл его "завещания"?

Да, потому что он прошел долгий путь, но так и не смог достичь своей цели; но с другой стороны в завещании он просит похоронить его на месте, откуда виден Кавказ, тоесть Мцыри до самой смерти остается предан своей родине